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算法相关

1. TWAP/VWAP 系列中有 TWAP、VWAP、Boost TWAP、Boost VWAP，Boost 系列比普通 TWAP/VWAP 有什么不同？

高频信号叠加： Boost 系列算法叠加了高频 Alpha 信号和流动量 Alpha 信号，能动态预测市场走势，并据此调整交易进度及是否采用市价单 (taker)。普通 TWAP/VWAP 策略使用的 Alpha 信号较轻量，交易进度更固定。
支持范围： Boost 系列目前仅支持 Binance 平台的部分合约品种，包括：BTCUSDT、ETHUSDT、SOLUSDT、BNBUSDT、LTCUSDT、AVAXUSDT、XLMUSDT、XRPUSDT、DOGEUSDT、ADAUSDT、BCHUSDT、FILUSDT、1000SATSUSDT、CRVUSDT 等。
选择建议： 若主要交易主流币且希望算法根据市场变化灵活调整下单节奏，以争取更优执行价格，建议选择 Boost 系列；若希望紧贴 TWAP/VWAP 基准执行，并严格控制挂单比例（Maker 率）和交易进度，建议选择普通系列。

2. 核心算法参数如何理解？

makerRateLimit： 最低挂单成交比例。限制算法交易中的最低 Maker（被动成交）占比。但该参数优先级低于 mustComplete 以及 upTolerance/ lowTolerance 。如果订单执行时间较短，或 upTolerance/ lowTolerance 设置较严格，则最终 Maker 成交率可能低于此参数设定值。
povLimit： 最大市场成交量占比，也称"POV（参与率）"。限制算法单在单位时间内的成交量相对于市场总成交量的上限，避免在流动性较差时过度成交。如果 mustComplete 为 true，则无论市场状况如何，算法都会在指定时间内完成全部交易量。
upTolerance / lowTolerance： 超前/落后基准进度的允许偏差，用于控制交易进度。若希望订单执行进度贴近 TWAP/VWAP 基准，可将 upTolerance 和 lowTolerance 设定得较严格（例如 upTolerance=2%，lowTolerance=10%），并将 strictUpBound 设为 true，这样算法会更均匀地拆单执行。若对跟随基准进度要求不高，可使用默认容差参数，让算法有更灵活的进度调整空间。
tailOrderProtection： 尾单保护。尾单指小于交易所最小下单量的剩余订单。当母单总量接近交易所最小下单量时，建议关闭尾单保护（设置为 False）。此时尾单通常会跟随前一笔订单以市价单方式成交，从而确保全部执行完毕，但这样可能降低整体的 Maker 成交比例。如果母单总量较大，尾单占比很小，可以选择开启或关闭，该设置对整体影响不大（交易进度有时显示 99%+，即尾单未执行的情况）。
startTime： 算法开始时间。
  • 不设置开始时间：订单将在提交后立即开始执行。
  • 设置开始时间：请确保 开始时间 + 执行时长 晚于当前时间，否则订单会因过期而无法执行。

3. 下单支持哪些数量单位，如何设置？

平台支持两种数量单位，但只能设置其中一个：
  • totalQuantity： 交易币的数量（例如：BTC/USDT 交易对中，totalQuantity 表示 BTC 的数量）
  • orderNotional： 计价币的金额（例如：BTC/USDT 交易对中，orderNotional 表示 USDT 的金额）

4. 按照orderNotional下单是否在期初确定固定的下单数量？

当使用 orderNotional 参数时，系统会在整个交易执行过程中，根据市场价格动态调整，逐步向目标金额（计价币金额）靠近，而不是根据初始价格确定固定的交易数量。

5. 使用 orderNotional 平仓时是否存在无法完全平仓的情况？

问题场景： 假设当前有 -10U 的 DOGEUSDT 空仓（名义价值），想要平完这个空仓，使用 orderNotional = 10 和 isTargetPosition = False 下单
可能存在的问题： 下单过程中市场价格波动可能导致平不干净
  • 交易所锚定的是币数，而非名义价值
  • 当使用 orderNotional 时，会在整个交易执行过程中，根据市场价格动态调整，逐步向目标金额（计价币金额）靠近，而不是根据初始价格确定固定的交易数量。
  • 如果在下单执行过程中，市场价格上涨（对于平空仓的情况），实际成交的币数可能不足以完全平掉原有的空仓
解决方案：
  • 推荐方案： 使用 isTargetPosition = true 配合 totalQuantity = 0，系统会自动计算需要平仓的币数，确保完全平仓
  • 替代方案： 使用 totalQuantity 直接指定需要平仓的币数（而不是名义价值），这样可以确保平仓的币数准确，不受价格波动影响

6. isTargetPosition 参数（按照目标仓位下单）如何使用？

isTargetPosition： 根据目标仓位进行下单的参数。当启用此功能时，算法会读取您当前账户的仓位，然后计算与目标仓位的差额来下单
当 isTargetPosition = true 时：
  • totalQuantity 必填（表示目标仓位数量）
  • 禁止填写 orderNotional（此模式下只支持按持仓数量目标下单）
isTargetPosition 不传的情况下，默认为 false
side 参数与 isTargetPosition 的组合使用：
  • 如果 isTargetPosition = false：side 代表交易方向
    • 可选值：buy（买入）、sell（卖出）
    • 合约交易中与 reduceOnly 组合，reduceOnly = true 时：
      • buy 代表买入平空
      • sell 代表卖出平多
  • 如果 isTargetPosition = true：side 代表仓位方向
    • 可选值：buy（多头）、sell（空头）

7. 合约仓位模式如何选择？

目前平台暂不支持双向持仓模式，仅支持单向持仓